Một lệnh có thể được thực hiện ở một mức giá khác không?
Điều đầu tiên cần hiểu là bất kỳ thao tác nào cũng cần có thời gian để thực hiện. Khi khách hàng gửi yêu cầu mở giao dịch (tức là nhấn một nút trên nền tảng), tùy thuộc vào vị trí của họ và máy chủ gần nhất, máy chủ sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để đạt được yêu cầu này (ví dụ: 50-100 ms), thì lệnh sẽ được xếp hàng đợi để thực hiện, việc này cũng mất thời gian. Mặc dù chúng tôi liên tục làm việc để tối ưu hóa quy trình này và giảm thời gian giữa thời điểm yêu cầu đơn hàng và thời gian đơn hàng được thực hiện, nhưng vẫn không thể giảm thời gian xuống bằng không.
Thứ hai, giá mà khách hàng nhìn thấy trong nền tảng cũng phải được chuyển từ máy chủ sang nền tảng. Như vậy, vào thời điểm nó đến nền tảng, giá đã lỗi thời, ít nhất là vào thời điểm nó được chuyển đến nền tảng. Đó là lý do tại sao việc giá khi bạn đặt lệnh có thể khác với giá thực tế trên máy chủ và giá thực thi là điều hoàn toàn bình thường, cả về mặt kỹ thuật và vật lý.
Ngoài ra, cần tính đến việc trượt giá, lên hoặc xuống, có thể xảy ra với tỷ lệ phân bổ khoảng 50/50 cho cả hai trường hợp.
Hơn nữa, cần lưu ý rằng biến động giá càng thấp thì giá càng ít được cập nhật thường xuyên, càng ít lần nhảy thì càng ít xảy ra trượt giá. Tuy nhiên, khi độ biến động ở mức cao nhất, sự trượt giá là không thể tránh khỏi.
Trượt giá là việc thực hiện lệnh của khách hàng ở mức giá khác với mức do khách hàng chỉ định.
Trượt giá có liên quan chặt chẽ với khoảng trống kỳ hạn, đó là sự thay đổi giá dẫn đến giá khác với giá trước đó vài pip. Ngoài ra, hiện tượng trượt giá thường xảy ra vào các thời điểm sau:
Vào cuối ngày giao dịch, vì tính thanh khoản vào những thời điểm đó cực kỳ thấp vì nhiều nhà tạo lập thị trường chỉ đơn giản là ngừng giao dịch trong những phút này
Khi bất kỳ quốc gia nào nghỉ lễ vì có ít thanh khoản hơn do có ít người tham gia thị trường hơn
Trong quá trình phát hành các báo cáo và tin tức quan trọng. Hơn nữa, một mục tin tức có ảnh hưởng đến một công cụ càng nhiều thì mức độ lan truyền trên các công cụ tương ứng sẽ càng rộng.
Đó là lý do tại sao việc xem xét các sự kiện thị trường lại quan trọng như vậy, có thể tìm thấy trong Lịch thị trường. Bất kỳ tin tức hoặc sự kiện nào cũng có thể mở rộng đáng kể mức chênh lệch, điều này có thể khiến giao dịch của bạn mở hoặc đóng ở một mức giá rất khác so với giá biểu đồ.
Nói cách khác, tại thời điểm biến động cao hoặc tính thanh khoản thấp, có thể xảy ra tình huống nền tảng nhận được các báo giá rất khác nhau. Điều này dẫn đến các giao dịch được thực hiện ở một mức giá khác với mức giá được đặt trong lệnh.
Khi giá đạt đến mức đã đặt, lệnh được đánh dấu là có thể thực thi và được thực hiện ở mức giá khả dụng đầu tiên sau khi lệnh được kích hoạt.
Hãy lấy việc đặt Cắt lỗ làm ví dụ.
Giả sử bạn mở một giao dịch mua ở mức 1,04000 cho EUR/USD và đặt Cắt lỗ ở mức 1,03900. Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng, báo cáo Bảng lương Phi Nông nghiệp (NFP) được công bố. Báo cáo này đề cập đến một số chỉ số kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và cho biết có bao nhiêu việc làm mới được tạo ra trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế ngoại trừ nông nghiệp. Giả sử giá thay đổi mạnh từ 1,0399 thành 1,03800 khi báo cáo được phát hành. Vì có một khoảng trống, tức là giá tiếp theo sau 1,0399 là 1,03800, nên giao dịch của bạn sẽ đóng khi nó đạt đến mức Cắt lỗ ở mức giá khả dụng đầu tiên sau khoảng trống, là 1,03800.
Không thể loại trừ khả năng trượt giá xảy ra trong một khoảng trống vì sự trượt này không phải là lỗi kỹ thuật. Nó thực sự hoàn toàn phù hợp với thực tế thị trường.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng các lệnh thị trường được thực hiện bằng công nghệ Khớp lệnh Thị trường. Đây là một hệ thống mua hoặc bán, tùy thuộc vào khối lượng của lệnh, sẽ tự động thêm khối lượng nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản và tính giá thực hiện của khối lượng này, được trả lại cho nền tảng giao dịch của khách hàng. Vì khối lượng có sẵn tại thời điểm thực hiện lệnh bị hạn chế nên giá này có thể khác với giá bạn đã thấy khi mở vị thế từ nền tảng. Như vậy, có một mối tương quan trực tiếp giữa khối lượng giao dịch với giá và tốc độ thực hiện.
Giảm khối lượng giao dịch có thể tăng cơ hội thực hiện chính xác, mặc dù điều đó không thể đảm bảo, đặc biệt là trong thời kỳ biến động cao và tính thanh khoản thấp, thường là thời điểm các báo cáo được công bố. Lưu ý rằng các yêu cầu từ các nhà giao dịch khác được xử lý đồng thời với các yêu cầu của bạn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thực hiện của từng giao dịch riêng lẻ.
Điều đầu tiên cần hiểu là bất kỳ thao tác nào cũng cần có thời gian để thực hiện. Khi khách hàng gửi yêu cầu mở giao dịch (tức là nhấn một nút trên nền tảng), tùy thuộc vào vị trí của họ và máy chủ gần nhất, máy chủ sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để đạt được yêu cầu này (ví dụ: 50-100 ms), thì lệnh sẽ được xếp hàng đợi để thực hiện, việc này cũng mất thời gian. Mặc dù chúng tôi liên tục làm việc để tối ưu hóa quy trình này và giảm thời gian giữa thời điểm yêu cầu đơn hàng và thời gian đơn hàng được thực hiện, nhưng vẫn không thể giảm thời gian xuống bằng không.
Thứ hai, giá mà khách hàng nhìn thấy trong nền tảng cũng phải được chuyển từ máy chủ sang nền tảng. Như vậy, vào thời điểm nó đến nền tảng, giá đã lỗi thời, ít nhất là vào thời điểm nó được chuyển đến nền tảng. Đó là lý do tại sao việc giá khi bạn đặt lệnh có thể khác với giá thực tế trên máy chủ và giá thực thi là điều hoàn toàn bình thường, cả về mặt kỹ thuật và vật lý.
Ngoài ra, cần tính đến việc trượt giá, lên hoặc xuống, có thể xảy ra với tỷ lệ phân bổ khoảng 50/50 cho cả hai trường hợp.
Hơn nữa, cần lưu ý rằng biến động giá càng thấp thì giá càng ít được cập nhật thường xuyên, càng ít lần nhảy thì càng ít xảy ra trượt giá. Tuy nhiên, khi độ biến động ở mức cao nhất, sự trượt giá là không thể tránh khỏi.
Trượt giá là việc thực hiện lệnh của khách hàng ở mức giá khác với mức do khách hàng chỉ định.
Trượt giá có liên quan chặt chẽ với khoảng trống kỳ hạn, đó là sự thay đổi giá dẫn đến giá khác với giá trước đó vài pip. Ngoài ra, hiện tượng trượt giá thường xảy ra vào các thời điểm sau:
Vào cuối ngày giao dịch, vì tính thanh khoản vào những thời điểm đó cực kỳ thấp vì nhiều nhà tạo lập thị trường chỉ đơn giản là ngừng giao dịch trong những phút này
Khi bất kỳ quốc gia nào nghỉ lễ vì có ít thanh khoản hơn do có ít người tham gia thị trường hơn
Trong quá trình phát hành các báo cáo và tin tức quan trọng. Hơn nữa, một mục tin tức có ảnh hưởng đến một công cụ càng nhiều thì mức độ lan truyền trên các công cụ tương ứng sẽ càng rộng.
Đó là lý do tại sao việc xem xét các sự kiện thị trường lại quan trọng như vậy, có thể tìm thấy trong Lịch thị trường. Bất kỳ tin tức hoặc sự kiện nào cũng có thể mở rộng đáng kể mức chênh lệch, điều này có thể khiến giao dịch của bạn mở hoặc đóng ở một mức giá rất khác so với giá biểu đồ.
Nói cách khác, tại thời điểm biến động cao hoặc tính thanh khoản thấp, có thể xảy ra tình huống nền tảng nhận được các báo giá rất khác nhau. Điều này dẫn đến các giao dịch được thực hiện ở một mức giá khác với mức giá được đặt trong lệnh.
Khi giá đạt đến mức đã đặt, lệnh được đánh dấu là có thể thực thi và được thực hiện ở mức giá khả dụng đầu tiên sau khi lệnh được kích hoạt.
Hãy lấy việc đặt Cắt lỗ làm ví dụ.
Giả sử bạn mở một giao dịch mua ở mức 1,04000 cho EUR/USD và đặt Cắt lỗ ở mức 1,03900. Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng, báo cáo Bảng lương Phi Nông nghiệp (NFP) được công bố. Báo cáo này đề cập đến một số chỉ số kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và cho biết có bao nhiêu việc làm mới được tạo ra trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế ngoại trừ nông nghiệp. Giả sử giá thay đổi mạnh từ 1,0399 thành 1,03800 khi báo cáo được phát hành. Vì có một khoảng trống, tức là giá tiếp theo sau 1,0399 là 1,03800, nên giao dịch của bạn sẽ đóng khi nó đạt đến mức Cắt lỗ ở mức giá khả dụng đầu tiên sau khoảng trống, là 1,03800.
Không thể loại trừ khả năng trượt giá xảy ra trong một khoảng trống vì sự trượt này không phải là lỗi kỹ thuật. Nó thực sự hoàn toàn phù hợp với thực tế thị trường.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng các lệnh thị trường được thực hiện bằng công nghệ Khớp lệnh Thị trường. Đây là một hệ thống mua hoặc bán, tùy thuộc vào khối lượng của lệnh, sẽ tự động thêm khối lượng nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản và tính giá thực hiện của khối lượng này, được trả lại cho nền tảng giao dịch của khách hàng. Vì khối lượng có sẵn tại thời điểm thực hiện lệnh bị hạn chế nên giá này có thể khác với giá bạn đã thấy khi mở vị thế từ nền tảng. Như vậy, có một mối tương quan trực tiếp giữa khối lượng giao dịch với giá và tốc độ thực hiện.
Giảm khối lượng giao dịch có thể tăng cơ hội thực hiện chính xác, mặc dù điều đó không thể đảm bảo, đặc biệt là trong thời kỳ biến động cao và tính thanh khoản thấp, thường là thời điểm các báo cáo được công bố. Lưu ý rằng các yêu cầu từ các nhà giao dịch khác được xử lý đồng thời với các yêu cầu của bạn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thực hiện của từng giao dịch riêng lẻ.